เราใช้อัตราส่วน ฟิโบนาชี่ ในการเทรด ดังนั้น คุณต้องเรียนรู้และรักฟิโบนาชี่เหมือนที่คุณรักแม่ของคุณ(ขนาดนั้นเลย) ฟิโบนาชี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ อีกต่อไป มีการศึกษาฟิโบนาชี่หลาย ๆ แบบด้วยชื่อแปลก ๆ ออกมา แต่ว่าเราจะพูดกันแค่สองแบบคือ retracement และ extension.
ทีนี้เราจะเล่าเรื่อง มิสเตอร์ Leonard Fibonacci ก่อนเป็นอันดับแรก Leonard Fibonacci เป็นนักคณิตศาสตร์ ชาวอิตาเลียน ที่ฉลาดที่สุด ซึ่งเป็นผู้ค้นพบชุดของตัวเลขที่สร้างอัตราส่วนในการบรรยาย สิ่งอื่น ๆ ทางธรรมชาติและสิ่งอื่น ๆ ในจักรวาล
อัตราส่วนของชุดตัวเลขนี้เริ่มจากตัวเลขดังต่อไปนี้ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144……
ชุดตัวเลขเหล่านี้เริ่มจาก 1 และตามด้วย 2 ซึ่งเราจะนำ 1 + 2 เราก็จะได้ 3, และตัวเลขชุดที่สามคือ 2 + 3 เราก็จะได้เลข 5, ซึ่งเป็นตัวเลขที่ 4 และทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ หลังจากที่เราได้ตัวเลขเป็นชุดแบบนี้แล้ว ถ้าคุณประมาณอัตราส่วนของตัวเลขต่อไปนี้กับตัวเลขที่สูงกว่า หรือผลรวมของตัวเลขก่อนหน้า กับตัวเลขที่ใช้บวกตัวหลัง คุณจะได้อัตราส่วนราว ๆ .618 ตัวอย่างเช่น 34 ซึ่งหาร โดย 55 เท่ากับ 0.618
ถ้าคุณประมาณอัตราส่วนระหว่าง ตัวเลขของผลรวมตัวเลขข้างหลังก็จะได้ตัวเลขเท่ากับ .382
ตัวอย่างเช่น 34 / 89 = 0.382 ซึ่งจะอธิบายเหตุผลของอัตราส่วนต่าง ๆ ที่เราใช้อัตราส่วนเหล่านี้ เรียกว่า อัตราส่วนทอง หรือ “Golden mean.” โอเค แค่นี้คงพอสำหรับทฤษฎี ตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกง่วง กับการอธิบายตัวเลขนี้แล้ว ผมจะตัดบทออกไปเลย มาสู่
อัตราส่วนที่เราต้องรู้ดังนี้:
ระดับ Fibonacci Retracement
0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764
ระดับ Fibonacci Extension
0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
คุณไม่ต้องจำเป็นต้องรู้เลยว่า จะคำนวณ ตัวเลขนี้ได้อย่างไร กราฟในโปรแกรมของคุณจะคำนวณแทนคุณหมดเลย แต่ว่าเราก็ควรจะรู้เรื่องพื้นฐานพวกนี้ก่อนว่าเบื้องหลัง เครื่องมือที่เราจะใช้นั้น ทำให้คุณมีความรู้ประดับสมองได้อีกด้วย
เทรดเดอร์จะใช้ เส้น Fibonacci retracement เพื่อเป็นจุดกำหนด แนวรับแนวต้าน มีเทรดเดอร์หลายคนที่ใช้แนวรับแนวต้านแบบนี้ และส่งออร์เดอร์โดยใช้ฟิโบนาชี่เป็นพื้นฐานการตัดสินใจหรือว่า ทำการปิดออร์เดอร์ ซึ่งเส้นแนวรับแนวต้านแบบนี้ก็เติมเต็มความสามารถในการเทรดให้กับพวกเขาได้
เทรดเดอร์จะใช้ ฟิโบนาชี่ในการเป็นจุดทำกำไร และขอย้ำอีกครั้งว่า เทรดเดอร์หลายคนใช้เป็นแนวรับแนวต้าน ในการซื้อและขาย หรือว่า เป็นจุดทำกำไรโปรแกรมที่ใช้ดูกราฟส่วนใหญ่ ก็จะมี Fibonacci ให้ใช้อยูแล้ว และในการใช้ ฟิโบนาชี่ กับกราฟของคุณนั้น คุณต้องหาจุดสูงสุดและต่ำสุดของเทรนด์ให้ได้ก่อน
จุดสูงสุด คือ จุดที่กราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหวไปได้สูงสุด ในช่วงเวลาใด เวลาหนึ่งทั้งด้านซ้าย
และด้านขวาในหน้าจอของกราฟแท่งเทียน
จุดต่ำสุด คือจุดที่กราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหวไปได้ต่ำที่สุด ในช่วงเวลา ใด เวลาหนึ่งทั้งด้านซ้ายและด้านขวาในหน้าจอของกราฟแท่งเทียน
ทีนี้เรามาดูการใช้ ฟิโบนาชี่ กัน
เส้นฟิโบนาชี่ Retracement
ในขาขึ้น เราควรจะส่งคำสั่ง Buy ในระดับเส้น Fibonacci และในการที่จะหาค่าของเส้นฟิโบนาชี่นั้น คุณสามารถคลิ๊กใช้เครื่องมือ แล้วลากจากจุดที่สวิงต่ำสุด ไปยังจุดที่สวิงสูงสุดของราคาแล้วมันจะปรากฏเส้นต่าง ๆ ที่แสดงเป็นอัตราส่วน และเป็นไปตามสัดส่วนของฟิโบนาชี่ เราลองมาดูตัวอย่าง ตลาดในขาขึ้นกัน
นี่เป็นกราฟ USD/JPY ที่ Time Frame 1 ชั่วโมง ซึ่งเราจะวางเส้นฟิโบนาชี่ โดยการคลิ๊กที่จุดที่ราคาสวิงที่ราคาต่ำที่สุด ณ 110.78 ในวันที่ 07/12/05 แล้วก็ลากเม้าส์ไปที่จุดราคาสวิงสูงสุดคือ ที่ 112.27 ในวันที่ 07/13/05 คุณจะเห็นว่า จะมีระดับฟิโบนาชี่ต่าง ๆ ที่โปรแกรมสร้างขึ้นซึ่งมีระดับต่าง ๆ ดังนี้ 111.92 (0.236), 111.70 (0.382), 111.52 (0.500), และ 111.35(0.618). ตอนนี้ การคาดการณ์ของเราก็คือ ถ้า USD/JPY ราคาลดลงมาจากจุดสูงสุด มันจะชนกับแนวรับที่เส้น แรกของฟิโบนาชี่ และเทรดเดอร์จะส่งคำสั่ง ซื้อที่ ราคานี้ ถ้าเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าตลาดจะตีกลับขึ้นไปอีก
ทีนี้เราลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ราคาสวิงไปที่จุดสูงสุดแล้ว ตลาดได้ปรับฐานลงมาที่ระดับ 0.236 และเคลื่อนไหวไปที่ระดับ 0.382 แต่ว่าไม่สามารถทำการปิดต่ำกว่าระดับนี้ได้ และในวันถัดมา ตลาดก็วิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นต่อไป ซึ่งถ้าเราซื้อที่ ระดับ 0.382 เป็นออร์เดอร์ที่ดีมากสำหรับการเทรดระยะสั้น
ตอนนี้เราลองมาดูการใช้ ฟิโบนาชี่กับขาลงกันบ้าง นี่เป็นกราฟ 1 ชั่วโมง ค่าเงิน EUR/USD ตามที่คุณเห็น เราพบว่าราคาสูงสุดครั้งก่อนอยู่ที่ 1.3278 ในวันที่ 02/28/05 และจุดที่ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 1.3169 ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้น จากนั้นเราจะลากเส้น Fibonacci และจะมีระดับต่าง ๆ ดังนี้ 1.3236 (0.618), 1.3224 (0.500), 1.3211 (0.382), และ 1.3195 (.236).เราคาดว่า จะยังเป็นขาลง และถ้าราคามาชนแนวต้านใด ๆ ในเส้นฟิโบนาชี่ เทรดเดอร์จะส่งออร์เดอร์ sell ที่ระดับนั้น ๆ
แล้วเราลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ไม่นาน คุณจะเห็นว่า เราเข้าได้ราคาดีขนาดไหนตลาดพยายามจะวิ่งเปลี่ยนทิศทางผ่าน ระดับ 0.500 ไปจนถึงราคาที่ 1.3227 และมันก็ปิดต่ำกว่าเส้น ฟิโบนาชี่ของเรา หลังจากแท่งนั้น คุณจะเห็นได้ว่า ตลาดหมีได้แสดงพลังอย่างชัดเจนและ ถ้าเราส่งคำสั่งขายที่ระดับ 0.382 ก็ถือเป็น รางวัลก้อนโตสำหรับเราเลย
นี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่เห็นเป็นกราฟ ใน Time frame 1 ชั่วโมงของค่าเงิน GBP/USD เรามีจุดที่ราคาขึ้นไปสูงสุดที่ 1.7438 ณ วันที่ 07/26/05 และจุดที่ราคาปรับตัวต่ำสุดที่ ราคา1.7336 ในวันถัดไป ดังนั้น ระดับของเส้นฟิโบนาชี่เป็นดังนี้ 1.7399 (0.618), 1.7387 (0.500),1.7375 (0.382), และ 1.7360 (0.236). หลังจากนั้นเรากลับมามองดูที่ กราฟ ตลาดเหมือนจะพยายามทำลายแนวต้านที่ระดับ 0.500 หลายครั้ง แต่ว่า มันก็ไม่สามารถทะลุไปได้ ดังนั้น เราอาจจะส่งออร์เดอร์ Sell ที่ ระดับ 0.500 ซึ่งอาจจะเป็นจุดเข้าที่ดี
ทีนี้เราลองมาดูผลกัน ถ้าคุณส่งออร์เดอร์ คุณจะเสียหายอย่างใหญ่หลวง ลองดูในกราฟว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น จุดต่ำสุดของราคาเป็นจุดที่ต่ำสุดของขาลงด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้ตลาดปรับตัวเองขาขึ้น
จากตัวอย่างคุณจะเห็นว่า ตลาดนั้น พยายามที่จะหาจุดแนวรับแนวต้านของมันเอง ทั้งในช่วงขาขึ้นหรือขาลง ตามจุดต่าง ๆ ของเส้น ฟิโบนาชี่ที่เราขีดขึ้นมา ซึ่งก็มีปัญหานิดหน่อยในการตัดสินเรื่องนี้ เพราะว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า จุดไหนที่มันจะกลายเป็นแนวรับหรือแนวต้าน ที่จุด 0.236 ดูเหมือนจะเป็นแนวรับแนวต้านที่อ่อนไปหน่อย แต่จุดอื่น ๆ ก็ให้แนวรับแนวต้านในระดับความแข็งแกร่งของมันเท่า ๆ กันหมด แม้ว่ากราฟในนี้จะเห็นว่ากราฟส่วนใหญ่จะทำการปรับตัวที่ ระดับ 0.382 แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะยึดจุดนี้เป็นจุดตัดสินตายตัวได้ทุกครั้งว่ามันจะกลับตัวหรือไปต่อ บางครั้งมันก็ไปชนระดับ 0.500 แล้วก็กลับตัว หรือบางครั้งมันอาจจะไปจนถึงระดับ 0.618 หรือว่าบางครั้ง มันอาจจะพุ่งตรงทะลุแนวฟิโบนาชี่เหล่านี้ไป ผ่านระดับที่เราขีดขึ้นมาอย่างไม่สนใจใยดี เหมือนกับที่ อัลเลน ไอเวอร์สัน(นักกีฬาบาสเก็ตบอล) พาลูกผ่านแนวรับไปซะอย่างนั้น จำไว้ว่า ตลาดจะไม่บอกว่าเป็นขาขึ้นทุกครั้ง ถ้ามันเจอแนวต้าน และบางครั้งราคาอาจจะกลับมาเป็นขาลงตามเดิมถ้ามันไม่สามารถทำลายแนวต้านได้ และอาจจะทำราคาต่ำสุดครั้งใหม่ขึ้น หรือ อีกนัยหนึ่ง ตลาดอาจจะทะลุแนวต้านแล้วกลับไปทำราคาสูงสุดใหม่ขึ้น ก็เป็นไปได้เช่นกัน
การใส่จุด SL ถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง ซึ่งมันจะดีมากถ้าเราใส่จุด SL ที่จุดที่ราคาทำราคาต่ำสุดเดิมเมื่อกี้ (ในกรณีที่เป็นขาขึ้น) หรือว่า เหนือจุด ที่ราคาเคลื่อนที่ไปได้สูงสุดเดิม (ในกรณีขาลง) แต่ว่ามันก็รวมถึงความเสี่ยงก้อนใหญ่ที่เราต้องแบกรับ ซึ่งเรียกว่า อัตรา Reward ต่อ Risk ในบทต่อ ๆ ไปคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการการเงิน และการควบคุมความเสี่ยง ซึ่งคุณจะเทรดเมื่อคุณเข้าใจอัตรา Reward ต่อ Risk ชัดเจนแล้ว
อีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจ คือการตัดสินว่าจุดไหนเป็นจุดต่ำสุดของราคาและจุดไหนเป็นจุดสูงสุดของราคาแล้วเพื่อการขีดเส้นแบ่งระดับ Fibonacci เราสามารถมองดูที่กราฟ คุณจะเห็นว่า มันมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไป แต่ประเด็นคือ ไม่มีวิธีการที่ตายตัวหรอกว่าเราจะตัดสินจุดต่ำสุดของเทรนด์ยังไง ซึ่งบางครั้งอาจจะฟังดูแย่ที่มันขาดหลักการ แต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเดากันหล่ะ
ฟิโบนาชี่ Extension
ขั้นต่อไปของการใช้ ฟิโบนาชี่ คือ คุณจะต้องประยุกต์การใช้ฟิโบนาชี่ เรามาลองซักตัวอย่างในขาขึ้นกันก่อน
โดยทั่วไปขาที่เราจะพูดถึงนี้เป็นการทำกำไร จากออร์เดอร์ Buy จากการเทรดโดยการใช้ Fibonacci Extension คุณสามารถใช้ Fibonacci Extension ในการทำกำไรด้วยใช้ใช้เมาส์คลิ๊ก เพียงสามจุดเท่านั้น ขั้นแรก คุณต้องคลิกที่จุด ต่ำสุดของราคาเดิม แล้วก็ย้ายเม้าส์ของคุณไปที่จุดราคาเคลื่อนไหวสูงสุด และขั้นตอนสุดท้ายให้คุณลากเม้าส์กลับไปคลิ๊กที่จุดราคาทำการปรับฐานที่ราคาต่ำสุดก่อน ราคาในปัจจุบัน ซึ่งโปรแกรมก็จะแสดงระดับอัตราเส้นFibonacci Extension ในระดับต่าง ๆ กันออกมา
ที่กราฟ 1 ชั่วโมง ของค่าเงิน USD/CHF เราจะวาดกราฟ Fibonacci extension โดยการคลิ๊กที่ จุดราคาต่ำสุดที่ 1.2447 ณ วันที่ 08/14/05 แล้วลากเม้าส์ไปจุดที่ราคาทำจุดสูงสุดที่ราคา1.2593 ในวันที่ 08/15/05 และหลังจากนั้นเราจะลากกลับมาที่จุดราคาต่ำสุดที่ราคามีการพักฐานของขาขึ้นที่ราคา 1.2541 ณ 08/15/05. กราฟ Fibonacci extension ก็จะสร้าง ระดับราคาและระดับของฟิโบนาชี่ออกมาดังนี้ 1.2597 (0.382), 1.2631 (0.618), 1.2687 (1.000),1.2743 (1.382), 1.2760 (1.500), และ 1.2777 (1.618).
ทีนี้เราลองมาดูว่า เกิดอะไรขึ้นหลังจากมีการปรับฐานเกิดขึ้น
• ตลาดวิ่งไปสู่ระดับ 0.500
• และปรับฐานทำราคา ต่ำสุดก่อนจะเกิดจุดกลับตัว
• หลังจากนั้นราคาทะยานไปที่จุด 0.500 อีก
• และมีการปรับฐานอีกนิดหน่อย
• ราคาวิ่งไปสู่จุดฟิโบนาชี่ที่ระดับ 0.618
• แล้วปรับฐานมาที่ระดับ 0.382 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นแนวรับ
• หลังจากนั้นราคา เคลื่อนไหวขึ้นไปจนถึงระดับ 1.382
• ราคากระจุกตัวอยู่ช่วงหนึ่ง
• และเคลื่อนไหวไปสู่ฟิโบนาชี่ระดับ 1.500
คุณจะเห็นจากตัวอย่างนี้ว่า ตลาดนั้น พยายามหาจุดที่เป็นแนวรับแนวต้าน ที่ระดับของFibonacci extension บ่อยครั้ง แต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกครั้ง ตามตัวอย่าง ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ Fibonacci extension อยู่บ้างที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจด้วย อย่างแรกคือไม่มีทางที่เราจะรู้ว่า แนวรับแนวต้าน นั้นจะไปหยุดหรือว่า จะไปอยู่ตรงระดับ Fibonacci extension ระดับไหน แม้ว่า ที่ระดับ 0.500 จะเป็นจุดที่ดีตามตัวอย่างดังกล่าว แต่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด เราก็จะเหลือกำไรไม่มากเท่าไหร่ในพอร์ทของเรา
อีกข้อหนึ่งเรื่องการตัดสินใจการใช้จุด ต่ำสุด และจุดสูงสุดของราคาช่วงไหน เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวาด กราฟ Fibonacci Extension ที่ตามตัวอย่างนั้น ที่จุดต่ำสุดของราคา เราใช้ต่ำสุดของกราฟแท่งเทียน 30 แท่ง และอีกครั้งหนึ่ง มันไม่ได้มีกฏตายตัวในการประเมิน หรือประมาณว่ามันเป็จุดต่ำสุด ซึ่งเราก็ทำได้แค่เดาอีกเหมือนกัน
เอาหล่ะ ต่อไปเราจะมาดูว่า การใช้ Fibonacci extension ในขาลงนั้น จะทำยังไง ในขาลงนั้นโดยทั่วไปการใช้ Fibonacci extension ตลาดนั้นจะพยายามวิ่งเข้าหาแนวรับ
ณ กราฟ EUR/USD หนึ่งชั่วโมง เราจะวาดกราฟ Fibonacci extension โดยคลิ๊กที่จุดที่ราคาทำจุดสูงสุด ที่ราคา 1.21377 ณ วันที่ 07/15/05 แล้วลากเม้าส์ไปจุดที่ราคาได้ทำจุดต่ำสุดที่1.2021 ณวันที่ 08/15/15 หลังจากนั้น กลับไปที่จุดราคาจุดสูงสุดที่มีการพักฐานของขาลง ที่1.2085. พอเสร็จแล้วเราก็จะได้กราฟ Fibonacci extension ที่แสดงค่าในระดับต่างกันดังนี้1.2041 (0.382), 1.2027 (0.500), 1.2013 (0.618), 1.1969 (1.000), 1.1925 (1.382),1.1911 (1.500), และ 1.1897 (1.618).
ทีนี้เรามาดูว่า เกิดอะไรขึ้น หลังจากที่ราคาได้ทำจุดต่ำสุดครั้งใหม่เกิดขึ้น
• ตลาดปรับตัวลงมาจนถึงระดับ 0.382ซึ่งเป็นแนวรับสำหรับตอนนี้
• ตลาดเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง sideway ระหว่างเส้นฟิโบนาชี่ระดับ 0.382
• สุดท้าย ราคาวิ่งทะลุระดับ 0.382 และพักตัวอยู่ที่ระดับ 0.500
• หลังจากนั้น มันราคาทำลายระดับ 0.500 และร่วงไปจนถึงระดับ 1.000
ด้วยการใช้ฟิโบนาชี่ จะไม่ทำให้คุณรวยได้ อย่างไรก็ตาม ฟิโบนาชี่ก็มีประโชน์ในส่วนของการวิเคราะห์ และเทคนิคการใช้ คุณจะเห็นว่า กุญแจของการเทรดที่ประสบความสำเร็จนั้น คือการใช้ เครื่องมือไม่มากนัก ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้ยึดแนวทางตามนี้
นักเทรดที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่จะรู้ว่า ควรจะใช้เครื่องมือต่าง ๆ อย่างไร (รวมทั้ง ฟิโบนาชี่) ให้แตกต่าง บทเรียนที่คุณได้จากที่นี่ คือ ระดับเส้น ฟิโบนาชี่ เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ว่าอย่าใช้ในการเข้าเทรดหรือว่าทำกำไรจากการเทรดโดยใช้ฟิโบนาชี่เพียงอย่างเดียว
บทสรุปของการใช้ฟิโบนาชี่ในการเทรด
การใช้เส้นฟิโบนาชี่ มีระดับต่าง ๆ ดังนี้ 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764
เทรดเดอร์จะใช้ ฟิโบนาชี่ เป็นแนวรับแนวต้าน ดังนั้น เทรดเดอร์หลาย ๆ คน จึงมองระดับแนวรับแนวต้านเดียวกัน และส่งออร์เดอร์ Buy หรือ Sell หรือแม้กระทั่งใช้เป็นจุดทำกำไรและจุดออกเพื่อเติมเต็มความมั่นใจในการวิเคราะห์การเทรดของพวกเขา
Fibonacci extension มีระดับต่าง ๆ ดังนี้ 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618
เทรดเดอร์จะใช้ Fibonacci extension ในการกำหนดจุดทำกำไร และเนื่องจากถ้ามีคนใช้หลายคนในการส่งออร์เดอร์ Buy หรือ Sell หรือแม้แต่การทำกำไร เพื่อเติมเต็มความมั่นใจในการวิเคราะห์การเทรดของพวกเขา
ในการประยุกต์ใช้ ฟิโบนาชี่ในกราฟของคุณ คุณต้องวิเคราะห์หาจุด ที่ราคา วิ่งไปจนถึงจุดสูงสุด และและ จุดต่ำสุด
การเกิดจุดสูงสุดของราคา คือมีแท่งเทียนที่อยู่ต่ำกว่าวัดจากแท่งที่เราใช้เป็นจุดสูงสุดทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
การเกิดจุดต่ำสุดของราคา คือมีแท่งเทียนที่มีระดับสูงกว่าจากแท่งที่เราใช้เป็นจุดต่ำสุดทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
